Volatility Edge in Options Trading, The: Novas estratégias técnicas para investir em mercados instáveis.
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Características.
Pela primeira vez, saiba como aproveitar ao máximo a volatilidade e o lucro do mercado, enquanto outros correm para cobertura.
Aprenda uma estratégia de inovação totalmente nova para lucrar com opções de negociação em mercados voláteis. Inclui orientações práticas e detalhadas sobre ferramentas que você pode usar para determinar quando comprar e quando vender. Informações disponíveis em nenhum outro lugar: com base em mais de uma década de pesquisa avançada por um dos mais bem sucedidos comerciantes de opções privadas.
Descrição.
Copyright 2008 Dimensões: 6x9 Páginas: 304 Edição: 1º livro ISBN-10: 0-13-235469-1 ISBN-13: 978-0-13-235469-1.
& ldquo; a análise de Jeff é única, pelo menos entre os livros didáticos de derivados acadêmicos. Eu definitivamente usaria esse material na minha classe de derivativos, pois acredito que os alunos se beneficiariam de analisar as muitas dimensões das estratégias de negociação de Jeff. Eu especialmente encontrei o material sobre a negociação do ciclo de ganhos e a discussão de como garantir contra saltos de preços em eventos conhecidos muito valiosos. & Rdquo;
& mdash; D R. R OBERT J ENNINGS, Professor de Finanças, Universidade Indiana Kelley School of Business.
& ldquo; Este não é apenas outro livro sobre negociação de opções. O autor compartilha uma infinidade de conhecimentos com base em 20 anos de experiência comercial e estudo dos mercados financeiros. Jeff explica a infinidade de complexidades sobre as opções de uma maneira que é perspicaz e fácil de entender. Dado o crescimento nos mercados de opções e derivativos nos últimos cinco anos, este livro é necessário para leitura para qualquer investidor sério ou qualquer pessoa nas indústrias de serviços financeiros. & Rdquo;
& ldquo; Os que estão no conhecimento encontrarão este livro como um excelente recurso e guia prático com novos e fascinantes conceitos de investir e proteger com opções. & rdquo;
& mdash; J IM M EYER, Diretor Gerente, Sasqua Field Capital Partners LLC.
Jeff Jeff focalizou tudo o que sabia sobre opções de preços e mais através de uma lente hiper-perspicaz! Este livro fornece uma perspectiva única e prática sobre negociação de opções que deve ser necessária para leitura para investidores profissionais e individuais. & Rdquo;
& mdash; A RTHUR T ISI, fundador e CEO, sistemas de informação EXA; investidor privado e comerciante de opções.
Em The Volatility Edge no Options Trading, o negociante de opções líder Jeff Augen apresenta estratégias revolucionárias para identificar distorções de preços sutis que resultam de mudanças na volatilidade do mercado. Com base em mais de uma década de pesquisas nunca antes publicadas, Augen fornece novas técnicas analíticas que todos os comerciantes de opções experientes podem usar para estudar as mudanças históricas nos preços, mitigar riscos, limitar a exposição ao mercado e estruturar posições de opções de alto retorno matematicamente sólidas. Augen supera a diferença entre a matemática da teoria dos preços e as realidades do mercado, cobrindo os tópicos abordados em nenhuma outra carteira de opções. Ele apresenta novas maneiras de explorar a crescente volatilidade que precede os lançamentos de ganhos; trocar o ciclo de expiração mensal das opções; alavancagem colocada: interrupções da paridade do preço da chamada; Compreenda os efeitos do fim de semana e do final do mês sobre os spreads de oferta e solicitação; e use opções no Índice de Volatilidade do CBOE (VIX) como hedge de portfólio. Ao contrário dos guias convencionais, The Volatility Edge in Options Trading não se baseia em análises posicional simplificadas: reflete integralmente as mudanças contínuas nos preços dos títulos subjacentes, a volatilidade do mercado e a degradação do tempo. O que é mais, Augen mostra como construir seu próprio conjunto de ferramentas analítico personalizado usando softwares de software e fontes de dados de baixo custo: ferramentas que podem transformar suas estratégias de ponta em orientações práticas de compra / venda.
Uma estratégia de investimento em opções que reflete os mercados & rsquo; propriedades matemáticas fundamentais.
Apresenta estratégias para obter retornos superiores em condições de mercado amplamente diversas.
Negociação adaptativa: como gerenciar dinamicamente as posições das opções e por que você deve.
Inclui métricas e regras precisas e comprovadas para ajustar posições complexas.
Negociação efetiva dos ciclos de ganhos e expiração.
Aproveite as distorções de preços relacionadas aos ganhos e expirações de opções iminentes.
Construindo uma infra-estrutura analítica de ponta.
Use software de desktop padrão e fontes de dados para criar ferramentas de tomada de decisão de classe mundial.
Conteúdo da amostra.
Capítulo de amostra on-line.
Índice.
Sobre o autor . . . xii.
Um guia para leitores. . . xv.
1. Introdução . . . 1.
Descoberta de preços e estabilidade do mercado. . . 6.
Limitações práticas de gráficos técnicos. . . 9.
Antecedentes e Termos. . . 12.
Protegendo um Edge Técnico. . . 16.
2. Fundamentos do preço da opção. . . 23.
Random Walks e Brownian Motion. . . 25.
O modelo de preços Black-Scholes. . . 29.
Os gregos: Delta, Gamma, Vega, Theta e Rho. . . 32.
Árvores binomiais: um modelo de preço alternativo. . . 42.
3. Volatilidade. . . 47.
Volatilidade e desvio padrão. . . 48.
Calculando a volatilidade histórica. . . 50.
Comportamento de mudança de preço de perfis. . . 61.
4. Considerações gerais. . . 77.
Violações da paridade de colocação de chamadas. . . 89.
5. Gerenciando posições de opções básicas. . . 99.
Posições de colocação e chamada de um lado. . . 100.
Straddles e Strangles. . . 118.
Chamadas cobertas e colocadas. . . 137.
6. Gerenciando posições complexas. . . 151.
Calendário e Diagonal Spreads. . . 152.
Razões que abrangem múltiplas datas de expiração. . . 175.
Complex Multipart Trades. . . 182.
Hedging com o VIX. . . 195.
7. Negociação do ciclo de ganhos. . . 205.
Explorando ganhos associados à volatilidade crescente. . . 207.
Explorando colapso de volatilidade implícita pós-ganhos. . . 216.
8. Negociando o Ciclo de Vencimento. . . 225.
O dia final da negociação. . . 226.
Os dias que precederam a expiração. . . 237.
9. Construindo um Toolset. . . 243.
Algumas notas sobre ferramentas de visualização de dados. . . 245.
Visão geral da infra-estrutura do banco de dados . . 248.
Facilidade de análise estatística. . . 258.
Facilidade de modelagem comercial. . . 264.
Errata.
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The Volatility Edge In Options Trading, livro de Jeff Augen.
Borda da volatilidade na revisão da troca de opções.
O título completo deste livro é The Volatility Edge in Options Trading: Novas Estratégias Técnicas para Investir em Mercados Inesquecíveis.
O livro vai logicamente da teoria de preços de opções básica (mas quantitativamente explicada) sobre observações comerciais práticas para uma discussão mais exclusiva sobre possíveis fontes de vantagem. No início, abrange o modelo Black-Scholes, a opção Gregos e modelos binomiais. Em seguida, discute questões práticas como liquidez e propagação de propostas. Os próximos capítulos abordam o gerenciamento de posições de opções simples e complexas, além de tocar brevemente o índice VIX (embora o livro tenha sido publicado pela primeira vez em 2008, quando o mercado de derivados VIX e produtos negociados em bolsa foi muito diferente agora). Entre as partes mais interessantes do livro estão os capítulos sobre a negociação dos ciclos de ganhos e de vencimento. O capítulo final fornece várias idéias sobre tecnologia, discutindo temas como mineração de dados ou modelagem comercial (esses tópicos são abordados em maior detalhe no outro livro de Jeff Augen, Microsoft Excel para comerciantes de ações e opções).
Jeff Augen, anteriormente um executivo da IBM, é obviamente um comerciante e autor de opções bastante quantitativas. O seu fundo inclui, em suas próprias palavras, escrever centenas de milhares de linhas de código de computador, construindo inúmeros bancos de dados de história financeira, criando novas ferramentas de visualização de dados e, o mais importante, executando mais de 3.000 negócios. # 8221 ; Seu livro é dirigido a comerciantes de opções intermediárias ou avançadas. Se você é um novato disposto a aprender os termos básicos, este livro não é o melhor para começar. Mas se você já sabe alguma coisa sobre opções (e mesmo se você acha que sabe muito), você provavelmente encontrará este livro interessante pelo menos.
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The Volatility Edge in Options Trading: Novas Estratégias Técnicas para Investir em Mercados Inesquecíveis, The.
Augen, Jeff.
"A análise de Jeff é única, pelo menos entre os livros didáticos de derivados acadêmicos. Eu definitivamente usaria esse material na minha categoria de derivativos, pois acredito que os alunos se beneficiariam de analisar as muitas dimensões das estratégias de negociação de Jeff. Eu principalmente encontrei o material sobre a negociação do ciclo de ganhos e a discussão de como garantir contra saltos de preços em eventos conhecidos que valha a pena ".
- D R. R OBERT J ENNINGS, Professor de Finanças, Universidade Indiana Kelley School of Business.
"Este não é apenas outro livro sobre negociação de opções. O autor compartilha uma infinidade de conhecimentos com base em 20 anos de experiência comercial e estudo dos mercados financeiros. Jeff explica a infinidade de complexidades sobre as opções de uma maneira que é perspicaz e fácil de entender. Dado o crescimento nos mercados de opções e derivativos nos últimos cinco anos, este livro é necessário para leitura para qualquer investidor sério ou qualquer pessoa nas indústrias de serviços financeiros ".
- M ICHAEL P. O'H ARE, Chefe de Fusões e Aquisições, Oppenheimer & Co. Inc.
"Aqueles que conhecem acharão este livro um excelente recurso e um guia prático com novas idéias interessantes para investir e proteger com opções".
- J IM M EYER, Diretor Gerente, Sasqua Field Capital Partners LLC.
"Jeff enfocou tudo o que sabia sobre opções de preços e mais através de uma lente hiper-perspicaz! Este livro fornece uma perspectiva única e prática sobre o comércio de opções que deve ser necessário ler para investidores profissionais e individuais ".
- A RTHUR T ISI, fundador e CEO, sistemas de informação EXA; investidor privado e comerciante de opções.
Em The Volatility Edge no Options Trading, o negociante de opções líder Jeff Augen apresenta estratégias revolucionárias para identificar distorções de preços sutis que resultam de mudanças na volatilidade do mercado. Com base em mais de uma década de pesquisas nunca antes publicadas, Augen fornece novas técnicas analíticas que todos os comerciantes de opções experientes podem usar para estudar as mudanças históricas nos preços, mitigar riscos, limitar a exposição ao mercado e estruturar posições de opções de alto retorno matematicamente sólidas. Augen supera a diferença entre a matemática da teoria dos preços e as realidades do mercado, cobrindo os tópicos abordados em nenhuma outra carteira de opções. Ele apresenta novas maneiras de explorar a crescente volatilidade que precede os lançamentos de ganhos; trocar o ciclo de expiração mensal das opções; alavancagem colocada: interrupções da paridade do preço da chamada; Compreenda os efeitos do fim de semana e do final do mês sobre os spreads de oferta e solicitação; e use opções no Índice de Volatilidade do CBOE (VIX) como hedge de portfólio. Ao contrário dos guias convencionais, The Volatility Edge no Options Trading não depende de análises posicionais simplificadas: reflete integralmente as mudanças contínuas nos preços dos títulos subjacentes, a volatilidade do mercado e a degradação do tempo. Além disso, Augen mostra como construir seu próprio conjunto de ferramentas analítico personalizado usando softwares de software e fontes de dados de baixo custo: ferramentas que podem transformar suas estratégias de ponta em orientações práticas de compra / venda.
Uma estratégia de investimento de opções que reflete as propriedades matemáticas fundamentais dos mercados.
Apresenta estratégias para obter retornos superiores em condições de mercado amplamente diversas.
Negociação adaptativa: como gerenciar dinamicamente as posições das opções e por que você deve.
Inclui métricas e regras precisas e comprovadas para ajustar posições complexas.
Negociação efetiva dos ciclos de ganhos e expiração.
Aproveite as distorções de preços relacionadas aos ganhos e expirações de opções iminentes.
Construindo uma infra-estrutura analítica de ponta.
Use software de desktop padrão e fontes de dados para criar ferramentas de tomada de decisão de classe mundial.
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