Avaliação do sistema de negociação

Soluções verticais.

Sistemas e Estratégias de Negociação.

Avaliando um Sistema de Negociação, 01/31/09.

Calcule a pontuação do sistema para ver como os resultados são estatisticamente significativos. Geralmente, tente obter 100 observações e uma pontuação t maior que 1,6. Mais alto é melhor. Mais de 3 é muito bom. Desconfie dos resultados inferiores a 2. Certifique-se de que uma derrapagem e uma comissão razoáveis ​​foram removidas, especialmente dos sistemas de alta freqüência. t = sqrt (número de negócios) * comércio médio / desvio de comércio médio.

Calcule o valor ótimo de f $. Optimal f $ é importante porque diz-lhe a alavancagem máxima (em contratos por $) o sistema pode ser negociado sem aumentar significativamente as chances de risco de ruína. f = (((1 + taxa de perda de vitória) * probabilidade de ganhar) - 1) / perda de perda.

Uma Ferramenta de Previsão do Sistema que usa todas essas estatísticas para gerar uma previsão de longevidade "má - melhor - melhor" está disponível aqui.

HÁ UM RISCO DE PERDA NA NEGOCIAÇÃO DE FUTUROS. ADICIONALMENTE, RESULTADOS HIPOTÉTICOS DE PERFORMANCE S & P TEM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA DE NEGOCIAÇÃO VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS; POR FAVOR, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REALMENTE REALIZADOS POR QUALQUER PROGRAMA PARTICULAR DE NEGOCIAÇÃO DE EQUIDADE. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ESTÃO GERALMENTE PREPARADAS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO DE NEGOCIAÇÃO REAL. EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PREVISÃO E COM PERDAS FINANCEIRAS OU PARA ADESIVAR EM UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECIAL EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA ESPECÍFICO DE NEGOCIAÇÃO AUTOMÁTICA QUE NÃO PODE SER COMPLETAMENTE COMPTABILIZADO QUANTITATIVAMENTE NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR OS RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO.

S & P Equity Trend Day Trading Website Última atualização: quinta-feira, 20 de outubro de 2011 Índice do site Seattle SEO.

Investimento de cinco minutos: como avaliar uma estratégia de negociação.

Este é um elemento necessário para qualquer bom plano de investimento, especialmente a parte sobre permitir que os ganhos atinjam seu potencial total. Enquanto um portfólio é bem diversificado, você provavelmente pode dar ao luxo de cometer o erro de segurar seus perdedores, mas você não deve fazer o erro de cobrar prematuramente seus vencedores. Uma vez que esperamos que nossos ganhos em longos períodos de tempo excedam 100% do nosso investimento inicial, a quantidade de dano que pode ser feito cortando nossas ações vencedoras supera muito o prejuízo que podemos fazer ao não cortar perdas. No entanto, para o melhor desempenho, é melhor cortar perdas e vencer os ganhadores o maior tempo possível.

É inevitável que qualquer sistema que tente deixar os ganhos correrem acabará por construir algumas posições importantes em alguns estoques à medida que os estoques cresçam em valor. Esse é o bom caminho para desenvolver uma posição ampla. Além disso, é bom construir uma posição, adicionando à posição à medida que avança em valor; na verdade, a maioria dos profissionais adiciona continuamente às suas participações de ações à medida que o preço se move em seu favor. Desta forma, eles maximizam a recompensa potencial por ter uma determinada ação ou cesta de ações.

Este é um complemento do No.2, pois a entrada gradual em uma posição é um meio para minimizar a chance de perda de uma única decisão incorreta. Mais uma vez, não se pode enfatizar demais que as cobranças maciças em sua capital devem ser evitadas a todo custo. Qualquer plano de ataque deve marcar bem na área de manter nossos ovos em muitas cestas em oposição a uma; e não devemos ter uma grande porcentagem de nossos ativos em uma única ação, a menos que nosso preço de compra médio esteja muito abaixo do preço atual do mercado. Se fizermos bem com isso, podemos sustentar uma grande queda de um dia no preço de um estoque sem perder muito, se houver, do nosso investimento original.

No calor da batalha quando você está lidando com o seu dinheiro suado, as instruções do seu sistema devem ser tão claras quanto o cristal. Caso contrário, você vai encontrar-se fazendo chamadas de julgamento que aliviam seu estresse de curto prazo e, no entanto, são decisões precárias de longo prazo. Sinais precisos e inequívocos e ordens de marcha são a melhor maneira de evitar os efeitos da euforia e do medo. Você ainda pode sentir essas emoções, mas enquanto seu sistema estiver som e você aderir a ela com muita dificuldade, tudo irá sair bem. (Para leitura relacionada, veja Quando o medo e a ganância assumem.)

Enquanto queremos ter certeza de que temos um meio para andar a tendência de um estoque durante o tempo que for possível, quando fica claro que a tendência está começando a enfraquecer profundamente ou mesmo a reverter, precisamos ter um sistema que permita vender o ações para que possamos reimplementar o capital para pastagens mais verdes.

Se uma estratégia nos permite construir uma grande posição em uma questão que está atrasada ou mesmo perdendo dinheiro para nós, há algo de errado com essa estratégia. A queixa comum que se ouve de muitos participantes no mercado de ações é que eles gostariam de não ter investido tanto na empresa XYZ e eles gostariam de ter investido mais em ABC Co. Esta mala distribuição de ativos geralmente é realizada através de algum investidor comum erros no Capítulo 2, especialmente os erros de adicionar a uma posição perdedora, ou mergulhar. Um sistema bem-sucedido precisa garantir que nossos maiores investimentos estão em nossos melhores estoques, não em nosso pior.

Este é o inverso do número 7. É interessante notar que as únicas maneiras pelas quais você pode conseguir ter investido demais em um perdedor é mergulhar tudo de uma vez e não conseguir cortar sua perda ou adicionar uma posição perdedora, uma vez que é estabelecido como um perdedor. Ambos são erros mortais e qualquer sistema que desenvolvemos deve impedir-nos de cometer esses pecados.

Ocasionalmente, ouviremos declarações como "vender uma ação uma vez que seu crescimento dos lucros diminua", ou "manter um estoque, desde que seu produto esteja bem". Muitas vezes, esses tipos de declarações são invocados como regras de investimento. Quero deixar um ponto em que esses tipos de declarações não são realmente planos, por si só. Eles são muito subjetivos para o mundo muito tangível do mercado de ações, onde as ações recebem um preço específico a cada minuto de cada dia de negociação. Para ser útil para a tomada de decisão por nós meros mortais, o sistema usado deve dizer ao investidor exatamente quando comprar ou vender e quanto comprar ou vender. Como você pode detectar esse momento preciso quando o produto de uma empresa se volta do bem para o mal, ou quando os ganhos de uma empresa "diminuíram"? As possibilidades são, você não pode. Uma vez que o preço de um estoque geralmente reflete esses eventos muito antes de eles realmente acontecer, esses tipos subjetivos de abordagens tendem a ser um dia atrasado e um dólar curto, a menos que você esteja incrivelmente bem conectado à empresa em questão. Mesmo se você estivesse bem conectado, então você poderia negociar informações privilegiadas, o que é contra a lei federal.

É concebível que, se você puder desenvolver alguns critérios não subjetivos sobre como saber quando o produto ou os ganhos de uma empresa estão perdendo sua vantagem, você pode possivelmente desenvolver um sistema verdadeiro (não subjetivo) ao seu redor. Mesmo se você pudesse fazê-lo, seria diferente para todas as indústrias, tornando muito demorado a implementar. Portanto, esse tipo de abordagem não é muito prática para a pessoa média e definitivamente viola nossa exigência de que nossa estratégia não seja demorado para manter. Existe uma diferença entre as regras subjetivas de negociação e um sistema não-subjetivo para negociação. Aprenda a reconhecer a diferença e você estará vários passos à frente da maioria dos investidores.

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Conhecido como o único Campeão do Mundo de Comércio Quatro vezes (2008, 2009, 2010 e 2012), Andrea Unger é trader profissional em tempo integral desde 2001 e parte do Comitê Científico da SIAT (Sociedade Italiana de Análise Técnica).

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A influência do cronograma & # 8211; Dinâmica dos preços e dinâmica do mercado e # 8211; Parte I (9:19)

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Análise psicológica do relatório de desempenho & # 8211; Parte I (9:38)

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Quando parar um sistema de negociação & # 8211; Parte I (9:23)

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Conhecido como o único Campeão do Mundo de Comércio Quatro vezes (2008, 2009, 2010 e 2012), Andrea Unger é trader profissional em tempo integral desde 2001 e parte do Comitê Científico da SIAT (Sociedade Italiana de Análise Técnica).

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