Carry trade forex calculator

Carry Trade.
2.1 Nível 1 Forex Intro 2.2 Nível 2 Mercados 2.3 Negociação de Nível 3.
3.1.1 Análise técnica para Forex 3.1.2 Médias móveis em Forex 3.1.3 Identificando tendências no Forex 3.1.4 Resistência e suporte 3.1.5 Double Tops e Double Bottoms 3.1.6 Bollinger Bands 3.1.7 MACD 3.2.1 Dólar dos EUA 3.2 .2 Euro 3.2.3 Iene japonês 3.2.4 Libra esterlina 3.2.5 Franco suíço 3.2.6 Dólar canadense 3.2.7 Dólar australiano / neozelandês 3.2.8 Rand sul-africano 3.2.9 Relatório de situação do emprego 3.2.10 Seguro de desemprego semanal Reclamações 3.2.11 O Fed 3.2.12 Inflação 3.2.13 Vendas no varejo 3.3.1 EUR-USD Par 3.3.2 Regras de negociação 3.3.2.1 Nunca deixe um vencedor entrar em um perdedor 3.3.2.2 Lógica gera; Mortes por Impulso 3.3.2.3 Nunca Risco Mais de 2% por Comércio 3.3.2.4 Disparar Fundamentalmente, Entrar e Sair Tecnicamente 3.3.2.5 Sempre Parar com Forte 3.3.2.6 Ser certo, mas ser precocemente significa simplesmente que você está errado 3.3.2.7 Conheça o Diferença entre escalar e adicionar a um perdedor 3.3.2.8 O que é matematicamente otimizado é psicologicamente impossível 3.3.2.9 O risco pode ser predeterminado; Recompensa é imprevisível 3.3.2.10 Sem desculpas, nunca 3.3.3 USD-JPY Par 3.3.4 GBP-USD Par 3.3.5 USD-CHF Par 3.3.6 Alavancagem 3.3.7 Estratégia de velocidade fundamental 3.3.8 Manter comércio 3.3.9 Dinheiro Gestão 3.3.10 Forex Futures 3.3.11 Opções de Forex.
5.1 Curto Prazo 5.2 Médio Prazo 5.3 Longo Prazo.
Outra estratégia de negociação popular entre comerciantes de moeda é o carry trade. O carry trade é uma estratégia em que os comerciantes emprestam uma moeda que tem uma taxa de juros baixa e usam os fundos para comprar uma moeda diferente que está pagando uma taxa de juros mais alta. O objetivo dos comerciantes nesta estratégia é ganhar não só o diferencial de taxa de juros entre as duas moedas, mas também procurar a moeda que compraram para apreciar.
Manter o sucesso comercial.
A chave para um comércio de carry bem sucedido não é apenas negociar uma moeda com alta taxa de juros e outra com baixa taxa de juros. Em vez disso, mais importante do que o spread absoluto entre as moedas é a direção da propagação. Para um comércio de carry ideal, você deve ser uma moeda longa com uma taxa de juros que está em processo de expansão em relação a uma moeda com taxa de juros estacionária ou contratual. Essa dinâmica pode ser verdade se o banco central do país em que você é comprador procura aumentar as taxas de juros ou se o banco central do país em que você é curto procura reduzir as taxas de juros. Houve muitas oportunidades para grandes lucros no passado no carry trade. Vejamos alguns exemplos históricos. (Para saber mais, leia Negociações de Carga de Moedas Entregar)
Durante a maior parte do tempo, entre novembro de 2015 e novembro de 2016, o par de moedas AUD / CAD ofereceu um spread de rendimento positivo de pelo menos 1%. Usando o 1% como exemplo, que pode parecer pequeno, com o uso de alavancagem de 10: 1, o retorno se tornaria 10%. Durante esse mesmo período, o dólar australiano também apreciou de 93 centavos para fechar em 1.025 contra o dólar dos EUA, o que representou uma apreciação de mais de 10% no par de moedas. Isso significa que, se você estivesse nesse comércio, você teria lucrado tanto com o rendimento positivo quanto com os ganhos de capital.
Conclusão.
A principal coisa a procurar quando se procura fazer um carry trade é encontrar um par de moedas com um alto interesse em se espalhar e encontrar um par que tenha apreciado ou esteja em uma tendência de alta. Com os movimentos da maioria dos bancos centrais para diminuir os interesses para zero em uma tentativa de estimular suas economias, o interesse geral no carry trade também diminuiu. No entanto, a compreensão dos fundamentos subjacentes às alterações das taxas de juros é uma das chaves para a implementação de um carry trade e é necessário para quando a estratégia voltar a favor. A próxima seção irá apresentá-lo ao conceito mais importante de gerenciamento de dinheiro dentro de sua conta forex. (Se você precisar de uma atualização sobre as taxas de juros, volte para a seção 5.3 sobre as taxas de juros ou consulte Trigger Predict Taxas de juros)

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Este artigo descreverá esta estratégia de negociação a longo prazo, usada principalmente por investidores institucionais, destacando recompensas e riscos de forma simples, para que você também possa usá-lo. Com o carry trade, você pode fazer ou perder dinheiro, mesmo que o preço de um par de moedas permaneça estático por um longo período de tempo. Isso também o ajudará a entender as razões por trás de alguns movimentos do mercado, especialmente durante períodos voláteis e risco-off.
► O que é carry trade?
Embora seja possível ter carry trades em uma variedade de instrumentos financeiros e investimentos, a premissa básica é a mesma.
O comércio de transações positivas ocorre quando alguém empresta um recurso com baixas taxas de juros para financiar o investimento em um ativo com maior retorno. Por exemplo, emprestar dinheiro em 2%, e depois investir os fundos em um ativo que paga 5%. Isso é facilmente feito no mercado Forex, porque as moedas são negociadas em pares, então um comércio de carry positivo é obtido quando um comerciante compra ("carrega") uma moeda de taxa de juros alta (por exemplo, AUD) e vende uma baixa taxa de juros um, como JPY.
O comércio de transações negativas, como esperado, é o oposto. Esta situação ocorre quando o rendimento de um activo não é suficiente para cobrir os custos de financiamento. Por exemplo, shorting AUD / JPY.
O Forex de negociação é muito semelhante aos futuros de negociação, com ambos os mercados possuindo contratos, rollovers e datas de liquidação. As principais diferenças são que os contratos no Forex não têm um tamanho fixo, são tecnicamente liquidados em apenas 2 dias (em comparação com vários meses em futuros) e, ao contrário do mercado de futuros, os rolamentos em Forex são feitos automaticamente pelo corretor todos os dias .
Quando você percorre 100.000 EUR / USD, de fato, tecnicamente, concorda em receber 100.000 euros do corretor e, em troca, entregando o valor equivalente em USD, em dois dias úteis. E seria uma troca física real de dinheiro, de uma parte para a outra.
Para evitar a liquidação física dos contratos, os corretores rodam automaticamente / swap a data de liquidação para o próximo dia de entrega, e isso é feito repetidamente enquanto o cargo estiver aberto, então o comerciante nem sequer percebe que ele é contratos comerciais com uma data de validade muito curta. Os rolamentos são feitos em posições abertas às 5h, horário de Nova York (atualmente 9h GMT), quando o novo dia começa oficialmente no mercado Forex.
► Então, como o carry trade funciona no Forex?
Como você está ocupando posições durante a noite, os juros devem ser debitados / creditados quando os contratos são trocados, dependendo do diferencial de taxa de juros entre as duas moedas, e se você é longo ou curto. Você sempre "recebe" juros sobre a moeda que possui e "paga" na moeda que vende e, em seguida, o diferencial é debitado / creditado na conta. Se a moeda que você comprou tenha uma taxa de juros maior do que a outra no par, esse é um comércio positivo.
Por exemplo, a taxa de juros de referência da Austrália é atualmente de 3,5%, e no Japão é 0% (na verdade, 0 a 0,1%), então, se você for AUD / JPY longo, você recebe interesse todos os dias com uma taxa anualizada de 3,5% no australiano dólares que você comprou e pague todos os dias uma taxa anualizada de 0% no iene japonês que você vendeu, então você tem um carry carry positivo de 3,5% (desalavancado), que será creditado em sua conta. Usando alavancagem 10: 1 em seu comércio, você ganharia um lucro de 35%.
Se você fosse AUD / JPY curto, então o diferencial da taxa seria obviamente negativo de 3,5%, o que seria debitado. Isto em termos muito simplistas, porque todo o processo é um pouco mais complexo.
Infelizmente, a taxa de troca final não é simplesmente (taxa de juros A - taxa de juros B), oferta e demanda nos swaps de pontos interbancários, bem como custos de rolagem e comissões de majoração adicionadas pelo corretor, significa que você sempre recebe menos do que o diferencial de taxa de juros se você tiver um comércio de carry positivo e pagar mais do que o diferencial de taxa de juros se você tiver um trade carry negativo.
Além disso, alguns pares de moedas terão carry traders negativos em posições longas e curtas, isto geralmente ocorre quando as duas moedas possuem taxas de juros similares.
Usando o nosso exemplo de AUD / JPY, se você estivesse comprando apenas cerca de 3,2% (e não 3,5%), enquanto que se você fosse curto, você seria debitado em torno de 3,8%.
► Usando as ferramentas da Dukascopy para encontrar potenciais carry trades.
As taxas de permuta são aplicadas na sua conta não como um crédito / débito direto de dinheiro, mas adicionando ou subtraindo pips para o comércio. Esta é a tabela de Taxas de Permuta Regular da Dukascopy:
Se você for longo AUD / JPY, então 0,75 pips serão deduzidos do preço no momento da rolagem. Então, se você tivesse comprado às 81.00, o preço de abertura se tornaria 80.9925, e no dia seguinte 80.985, então 80.9775. Você continua obtendo um preço de entrada mais baixo e, como comprador, obviamente quer comprar o menor possível.
Por outro lado, se você ficar curto no mesmo par, então 0,84 pips serão deduzidos do preço. Então, se você tivesse vendido às 81.00, o preço passaria 80.9916, no dia seguinte 80.9832, então 80.9748. O preço de entrada está ficando mais baixo, mas, como vendedor, você quer sempre vender a preços mais altos, de modo que esse é um carry trade negativo.
As negociações de carry positivo são aquelas em que os pips são deduzidos em posições longas (eles têm um sinal "-" e são destacados por mim em azul), bem como quando os pips são adicionados a posições curtas (as destacadas em vermelho). Todos os outros casos são negativos. Observe que essas taxas de swaps podem mudar diariamente, esta tabela é válida para 1 de outubro de 2012.
Depois, há a Calculadora de Forex Dukascopy, que também lhe dará as taxas de swap em termos monetários, você só precisa selecionar o par de moedas e alterar a configuração Rollovers para "Regular". Passar por um longo prazo de 100.000 AUD / JPY dá-lhe um interesse positivo de 0.75 pips, ou US $ 9.65 por dia, enquanto vai curto, dá-lhe um débito de US $ 10.81.
► Quando usar carry trades para obter lucro.
O melhor potencial de carry trades é, obviamente, aqueles em que há um grande diferencial de taxa de juros entre as duas moedas, mas isso não é suficiente. Para que um comércio seja globalmente lucrativo, sua posição deve pelo menos manter seu valor ao longo do tempo. No entanto, em alguns casos, se o diferencial da taxa de juros for muito grande, pode ser possível ganhar dinheiro mesmo se o mercado se mover ligeiramente contra a sua posição.
Este é um gráfico mensal de USD / MXN, o par não foi a qualquer lugar quando a recessão ponto-com do início de 2000 terminou, permaneceu na maior parte plana. Mas porque havia um grande diferencial de taxa de juros, diminuir esse par foi extremamente rentável por vários anos. Observe como o colapso dos mercados financeiros em 2008 causou um grande aumento na aversão ao risco, e um pico repentino nesse par.
Em suma, esta é uma estratégia que funciona melhor quando existe um apetite de risco no mercado, por isso as moedas mais arriscadas (geralmente as que possuem taxas de juros mais elevadas) estão em demanda, enquanto as moedas de menor risco (como o iene) são vendidas. Isso permite que você fique no comércio o maior tempo possível (apesar disso, este não é um comércio puramente direcional, você deve sempre fazer uma parada de perda), enquanto faz dinheiro com as taxas de juros. Atualmente, estamos em um modo de aversão ao risco, então as condições do mercado não são ideais no momento.
Devido à sua popularidade entre os grandes investidores institucionais, isso pode se tornar um comércio muito lotado. Uma vez que o apetite de risco desaparece do mercado, as moedas mais arriscadas rapidamente se tornam favoráveis ​​aos investidores. O que nós temos é uma corrida em pânico para a porta de saída para fechar suas posições, isto é chamado de "desenrolar do carry trade", causando movimentos extremos no mercado.
O que você vê aqui é um carry trade perfeito e seu consequente desenrolar. USD / RUB apresentou tendência menor sem muita volatilidade por cinco anos, em parte para o comércio. Mas uma vez que o mercado entrou no modo de risco (setembro de 2008), todo o movimento foi revertido em apenas alguns meses, porque as posições curtas maciças estavam sendo fechadas ao mesmo tempo. Você precisará sair quando as circunstâncias mudarem, você não quer ser o último a fechar o comércio.
O maior risco, no entanto, é que o mercado se move contra sua posição tanto que o carry positivo não pode compensar as perdas, então não abra posições apenas por causa do diferencial da taxa de juros, olhe sempre a imagem maior do par, estudar as condições do mercado e seu apetite por risco.

Carry Trade Calculator.
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Calculadora de taxas de financiamento de moeda.
Descubra as taxas de financiamento que você paga ou ganha quando você ocupa uma posição de moeda durante um período de tempo.
Calculadora de financiamento.
Como usar esta ferramenta.
Selecione sua moeda principal.
(Esta é a moeda que a ferramenta usará para mostrar o financiamento calculado.) Escolha o par de moedas da posição.
(As taxas de câmbio atuais e o financiamento são preenchidos.) Escolha a ação (o tipo de comércio, compra ou venda). Digite o número de unidades mantidas. Digite o número de horas em que a posição será mantida. Use o botão Calcular.
(A taxa de financiamento que você receberá ou pagará será exibida no campo de financiamento. Os valores negativos indicam que o financiamento deve ser pago.)
Se você quiser, você pode alterar os valores atuais para usar taxas de câmbio históricas ou taxas de juros históricas.
(Para voltar aos valores atuais, selecione outro par de moedas e selecione o par de moedas atual novamente.) Saiba mais sobre as cobranças de financiamento da OANDA.
Incorporar este gráfico.
Você pode incorporar a calculadora de financiamento em seu próprio site copiando e colando o código abaixo.
Como esta ferramenta funciona.
Esta ferramenta calcula os encargos de financiamento obtidos ou devidos ao comprar ou vender um número específico de unidades de um par de moedas. Ele calcula esse valor na moeda principal (conforme escolhido pelo usuário).
Ele usa as seguintes fórmulas.
Encargos de financiamento na base = unidades * (Taxa de juros%) * (Tempo em anos) * (/ Moeda primária) Encargos de financiamento na cotação = (unidades convertidas) * (Taxa de juros%) * (Tempo em anos) * (Taxa de juros) ) Financiamento total = Encargos de financiamento na base - Encargos de financiamento na cotação.
Encargos de Financiamento em Cotação = (unidades convertidas) * (Taxa de Juros%) * (Tempo em anos) * (/ Moeda Primária) Encargos de Financiamento na Base = unidades * (Taxa de Juros%) * (Tempo em anos) * (/ Moeda Primária ) Juros totais = Encargos de financiamento na cotação - Encargos de financiamento na base.
Isto é apenas para fins de informação geral - Os exemplos apresentados são para fins ilustrativos e podem não refletir os preços atuais da OANDA. Não é um conselho de investimento ou um incentivo ao comércio. A história passada não é uma indicação do desempenho futuro.
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